Die Liebe zur Musik wurde Alexander Dolski in die Wiege gelegt. Schon als Schüler begann er, Lieder zu schreiben – eine Leidenschaft, die er bis heute nicht verloren hat.
Alexander Dolskis Repertoire reicht von politischen Liedern über Kinderlieder bis hin zu vertonten Gedichten englischer, amerikanischer und französischer Dichter. Einige Lieder muten zunächst recht modern an, doch ihr Inhalt und die Art der Darbietung sind meist parodistisch gefärbt. Insgesamt zeichnet sich Dolskis Schaffen durch eine große Poesie aus.
Dolski komponierte auch Lieder für Filme, so z.B. für die russischen Produktionen „Taverne auf Pjatnitskaja“ oder „Wenn die Heiligen marschieren“, in dem er sogar selbst mitspielte. Auch in weiteren Spielfilmen des Lenfilm-Studios war Dolski zu sehen: so in „Die neue Scheherazade“ und in dem russisch-japanischen Film „Rin“. Seit 1985 trat der Sänger in mehreren Fernsehkonzerte auf. Er beteiligte sich aktiv an den Sendungen „Wsgljad“ und „The Pjatoe koleso“.
Neben eigenen Texten machte sich Dolski auch um die Vertonung der Gedichte französischer, russischer, englischer und amerikanischer Dichter verdient. Zu seinen Werken zählen u.a. die Schallplatten „Музыка над моей головой“, „Старинные часы“, „Звезда на ладони“, „Тайная вечеря“, die CDs „Туманы и дожди“, „Русский вопрос“ und „Трава и ветер“ sowie viele andere Schallplatten und CDs.